حاسبة متوسط نتائج السيناريوهات من كنكافا

كيف يُحسب متوسط الربح حسب الاحتمالات؟

اطرح التكاليف المدخلة من ربح أو خسارة كل سيناريو، واضرب الصافي في احتماله، ثم اجمع النتائج. في المثال: ⁦50%⁩ × ⁦$190⁩ + ⁦30%⁩ × −⁦$110⁩ + ⁦20%⁩ × −⁦$10⁩ = ⁦$60⁩ متوسط صافي الربح حسب الاحتمالات.

تُحتسب التكاليف مرة واحدة في السيناريو الذي يحدث. إذا اختلفت التكلفة لكل سيناريو، فأدخل الربح أو الخسارة بعد التكاليف، واجعل التكاليف المشتركة صفرًا. أضف الرسوم وفرق سعر الشراء والبيع وتكلفة الاقتراض وأي تكلفة تريد احتسابها؛ لا تُجلب أي بيانات تلقائيًا.

لا تجمع احتمالات أحداث يمكن أن تحدث معًا

قد يصل السوق إلى سعر أعلى وسعر أقل خلال المدة نفسها. يمكن أن تتداخل أحداث لمس السعر هذه، ولا تمثّل مجموعة كاملة من النتائج المتنافية. لا يصح إدخال احتمالاتها هنا واعتبار الحساب تقديرًا صالحًا لنتيجة صفقة.

بدلًا من ذلك، عرّف نتائج بقواعد دقيقة لا تتداخل، مثل تحديد الخروج الذي يحدث أولًا، مع احتساب حالة عدم حدوث أي خروج. تحتاج احتمالات هذه القواعد إلى أدلة مستقلة. لا تستطيع الحاسبة استنتاجها من احتمالات لمس السعر.

المتوسط الموجب لا يلغي المخاطرة

لا يوضّح المتوسط تسلسل النتائج أو أقصى تراجع أو رأس المال المطلوب أو موثوقية الاحتمالات. قد يخسر قرار واحد حتى مع متوسط مفترض موجب. إذا اختلف مجموع الاحتمالات عن ⁦100%⁩ بما لا يزيد على 0.00000001 نقطة مئوية، يُضبط لمعالجة فروق التقريب العشري فقط.

يضيف كنكافا تغيّرات محتملة واتجاهات واحتمالات إلى تحليل السوق. استخدم طريقة عمل مخرجات موديل كنكافا لفهم معنى المخرجات قبل ربطها بحساب الربح والخسارة.

حاسبة العائد للمخاطرة والتعادل من كنكافا · حاسبة معايرة الاحتمالات من كنكافا