حاسبة العائد للمخاطرة والتعادل من كنكافا

كيف يحسب كنكافا المخاطرة والعائد والتعادل

الخسارة المحسوبة = الفرق المطلق بين الدخول والوقف × الكمية × المضاعف، زائد إجمالي تكلفة الدخول والخروج. صافي ربح الهدف = الفرق المطلق بين الهدف والدخول × الكمية × المضاعف، ناقص نفس التكاليف.

العائد للمخاطرة = صافي الربح ÷ الخسارة المحسوبة. نسبة التعادل = الخسارة المحسوبة ÷ (الخسارة المحسوبة + صافي الربح)، بشرط أن يكون صافي الربح موجبًا. يفترض الحساب نتيجتين محتملتين دون خروج جزئي.

مثال: شراء 20 سهم عند ⁦$100⁩ مع وقف عند ⁦$95⁩ وهدف عند ⁦$110⁩ ينتج عنه مخاطرة ⁦$100⁩ وعائد ⁦$200⁩ ونسبة تعادل ⁦33.33%⁩ قبل التكاليف. إذا أضفت إجمالي تكاليف ⁦$10⁩ لكل نتيجة، تتغير الأرقام إلى ⁦$110⁩ و⁦$190⁩ و⁦36.67%⁩.

اجمع رسوم الدخول والخروج وفرق الشراء والبيع والانزلاق السعري والتمويل المراد احتسابها في مبلغ واحد بالدولار الأمريكي. يُطبّق الإجمالي نفسه على النتيجتين؛ وقد تختلف التكاليف الفعلية. لا يشمل الحساب الضرائب. مضاعف 1 مناسب للأسهم، وللعقود الخطية استخدم عدد وحدات العقد. العقود العكسية وتحويل العملات غير مدعومة.

احتمال وصول السعر إلى مستوى معيّن ليس تلقائيًا احتمال ربح الصفقة؛ فقد يصل السعر إلى الوقف أولًا. لا تحوّل مخرجات موديل الذكاء الاصطناعي كنكافا حساب النتيجتين إلى ضمان، وقد تُنفّذ أوامر الوقف بأسعار أسوأ.

استخدم الحسابات مع الاحتمالات

يعرض كنكافا مخرجات موديل الذكاء الاصطناعي عن الحركة والاتجاه والاحتمالات خلال مدد مختلفة. استخدم هذه المخرجات مع حدود الخسارة وافتراضات الصفقة التي حددتها، وليس بديلًا عنها.

حاسبة كنكافا لحجم المركز · محاكي الاستثمار الدوري DCA من كنكافا · منهجية مخرجات موديل كنكافا