أدوات المحفظة من كنكافا
اختبر سيناريوهات المحفظة
تعرّف على الأصول التي تساهم في خسارة المحفظة. أدخل مراكزك وقارن سيناريوهين للأسعار والعملات جنبًا إلى جنب.
للأصول المملوكة والنقد فقط. لا يشمل الحساب التزامات البيع على المكشوف أو الأموال المقترضة أو الخيارات أو الرافعة أو الضرائب أو التصفية. القيم سوقية افتراضية، وليست صافي حسابك. تبقى المدخلات داخل المتصفح ولا تُجلب بيانات سوق.
مقارنة السيناريوهات
مثال توضيحي. استبدل الافتراضات بما يناسب حسابك.
القيمة الأساسية
USD 4,100.00
قيمة السيناريو A
USD 3,540.50
قيمة السيناريو B
USD 4,378.10
التغيّر المحسوب: A USD -559.50 · B USD 278.10. أكبر أصل: 48.8% من القيمة الأساسية.
| الأصل | القيمة الأساسية | الوزن | القيمة A | التغيّر A | نصيب الخسارة A | القيمة B | التغيّر B | نصيب الخسارة B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم للتوضيح | USD 2,000.00 | 48.8% | USD 1,600.00 | USD -400.00 | 71.5% | USD 2,200.00 | USD 200.00 | لا توجد خسائر |
| أصل باليورو للتوضيح | USD 1,100.00 | 26.8% | USD 940.50 | USD -159.50 | 28.5% | USD 1,178.10 | USD 78.10 | لا توجد خسائر |
| احتياطي نقدي | USD 1,000.00 | 24.4% | USD 1,000.00 | USD 0.00 | 0.0% | USD 1,000.00 | USD 0.00 | لا توجد خسائر |
نصيب الخسارة هو حصة كل أصل منخفض القيمة من إجمالي الخسائر قبل تعويضها بالمكاسب. يُحسب الوزن من القيمة السوقية الأساسية. هذه نتائج سيناريوهات، وليست احتمالات خسارة.
كيف يعمل حساب السيناريو؟
القيمة الأساسية = الكمية × السعر المحلي × سعر الصرف. قيمة السيناريو = القيمة الأساسية × (1 + تغيّر السعر / 100) × (1 + تغيّر الصرف / 100). يتراكم تغيّر العملة مع تغيّر السعر؛ ولا تُجمع النسبتان مباشرة.
مثلًا، تبلغ قيمة 10 وحدات بسعر EUR 100 وسعر صرف EUR/USD 1.10 مقدار USD 1,100. انخفاض السعر 10% وسعر الصرف 5% يترك قيمة USD 940.50، أي انخفاضًا قدره USD 159.50.
يعني تغيّر السعر −100% وصول القيمة إلى صفر. يجب أن يبقى سعر الصرف موجبًا. التغيّرات افتراضات تدخلها دون احتمال محدد لحدوثها. قد تساعد مخرجات موديل كنكافا في بناء سيناريوهات للأسواق المدعومة، لكن احتمالات المستويات المنفصلة لا تحدّد احتمال خسارة المحفظة ككل.
اقرأ طريقة حساب احتمالات مخرجات كنكافا أو استكشف أدوات كنكافا للتداول والاستثمار.